Em 2017, a Numerai lançou sua plataforma para realização de previsão de preços de ativos financeiros voltado para o mercado de Machine Learning, desde então, ela tem chamado atenção como plataforma de previsão para fundos de hedge do mundo todo. O objetivo da plataforma é agregar todos os dados do mercado de ações, juntamente com estratégias de negociação mais eficazes, pagando os contribuintes em sua criptomoeda, Numerai (NMR), que também é usada para realizar investimento.

De acordo com o anúncio feito por Richard Craib, fundador da empresa, a Numerai se tornou o primeiro fundo de hedge a obter sinais originais do mercado de ações, construídos a partir de qualquer conjunto de dados, de qualquer pessoa no mundo, utilizando-se de crowdsourcing, como motor para fomentar a base de dados da plataforma.   

A Numerai alocou US$ 50 milhões em recompensas em criptomoedas para os sinais mais originais, enviados para sua nova implementação, o Signals. O projeto busca concentrar todos os sinais de rali enviados pelos participantes, em sua maioria cientistas de dados, para a plataforma e entregar os resultados mais apurados sobre quais serão os ativos que entrarão em rali.

 

Como funciona o Signals

Os fundos de hedge tentam fornecer um retorno consistente para seus investidores através  de decisções baseadas em dados. A maioria usa sinais, ou mudanças específicas nas condições de uma determinada empresa ou setor, para orientar suas decisões de investimento. O sucesso dessas operações de hedge depende de ser o melhor em descobrir sinais novos e mais eficazes para rentabilizar a carteiras dos investimentos dos fundos.

O fundo de hedge aberto administrado por IA da plataforma da Numerai combina aprendizado de máquina e crowdsourcing para tentar vencer o mercado, encontrando dados desconhecidos que podem servir para predição de determinados mercados.

A Numerai pretende se tornar o maior fundo de hedge do mundo fazendo uso intensivo de IA e crowdsourcing, dando aos jovens analistas a oportunidade de competir com algumas das maiores mentes quando se trata de projetar estratégias de fundos de hedge.

 

Fundos Quant e IA movem o mercado de hedge

O Machine Learning pode ser a próxima fronteira no desenvolvimento de estratégias ou sinais que nem mesmo os humanos mais experientes podem conceber, mas os recursos de computação necessários para desenvolvê-los são proibitivos para todos, exceto para os fundos mais estabelecidos que já estão no topo do pacote. O diferencial desse mercado de previsões é a montagem da melhor infraestrutura de computação para rodar os melhores algoritmos para realizar as análises e entregar os melhores resultados.

Contudo, a parte mais fácil é montar a estrutura física para processamento, a parte mais difícil é criar um modelo preditivo com o algoritmo mais bem treinado para realizar as previsões. É nesse aspecto que a Numerai está levando vantagem, pois utiliza-se do conceito da ‘Sabedoria das Multidões” (crowdsourcing), como preconizou James Surowiecki, para afunilar uma quantidade colossal de dados e entregar os resultados mais acurados.

Os fundos Quantitativos, conhecidos como ‘Fundos Quant’, também fazem uso intensivo de IA para realizar suas operações. Através de sistemas de Inteligência Artificial, estão sempre em busca de estratégias que gerarem um bom retorno para os cotistas. Em geral, os Fundos de Investimento Quantitativos atuam fazendo arbitragem, analisando os históricos de mercado para identificar as assimetrias de preços.

A importância dos fundos de hedge e os baseados em Quant está no fato que historicamente esses fundos possuem melhor desempenho em períodos de crise e altas incertezas. Um cenário perfeito para o momento atual, onde a Pandemia trouxe o caos e a incerteza aos mercados.

No Brasil, os fundos Quant estão em alta, há fundos com retorno na casa dos dois dígitos no ano, como o Seival (15,9% até o dia 12). Dos fundos da Kadima, destaque para o Kadima LT, com alta de 4,01% no ano, enquanto o multimercado da Murano ganha 5,05% em 2020. O Zaratrusta, da Giant Capital, sobe 4,49%, enquanto o da Pandhora, 1,75%. De acordo com dados da Valor Investe, todos esses fundos fazem uso de modelos de machine learning para proteger o capital dos seus cotitas.

Outra empresa que vem aplicando IA às suas atividades é a corretora Clear. A Clear pretende aliar a atividade de day trade com inteligência artificial (IA). Desta forma, a corretora anunciou que vem desenvolvendo um algoritmo de IA que vai individualizar os investidores da corretora e com isso indicar onde eles estão “errando’'.

A tendência de uso de modelos de Machine Learning para predição é algo sem volta e se tornou uma vantagem estratégica para os fundos. A iniciativa da Numerai pode levar o mercado de predição de ativos para outro nível e puxar todo o mercado consigo.

Com o tempo, o objetivo é que a Numerai Signals se torne o melhor lugar para monetizar todos os sinais do mercado de ações, concentrando os esforços, para promover o setor. Em vez de ter dezenas de fundos de hedge, cada um duplicando as estratégias uns dos outros no escuro, pretende-se com o Signals levar o mercado à consolidação da indústria de predição de ativos.

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